(2023-02-28) Μανιάτης, Παναγιώτης; Maniatis, Panagiotis; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Tzavalis, Elias; Antoniou, Fabio; Dendramis, Yiannis
Στα πλαίσια της εργασίας αναλύονται δύο εργαλεία, "η αξία σε κίνδυνο και το αναμενόμενο έλλειμμα", δύο εργαλεία που αποτελούν μέρος του κινδύνου της αγοράς. Ο τρόπος προσέγγισης είναι η ανάλυση χρονοσειρών και μοντέλων ετεροσκεδαστικότητας που προσδιορίζουν την κατανομή που ακολουθούν οι μετοχές, οι οποίες αποτελούν και αντικείμενο μελέτης, με αποτέλεσμα την πρόβλεψη των δύο αυτών εργαλείων. Η σύγκριση της πρόβλεψης γίνεται σε συνδυασμό με τις πραγματικές τιμές του μοντέλου και η ανάλυση συνοδεύεται από διαγράμματα και πολλαπλές δοκιμές. Τέλος δίνεται έμφαση στη μεταβλητότητα και την διακύμανση που μπορεί να παρουσιαστεί ώστε οι επενδυτές και οι τράπεζες να μπορούν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο αποτελεσματικά και να μπορούν να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατόν καλύτερα σε περιόδους που οι απώλειες μπορεί να είναι μεγάλες.
