Λογότυπο αποθετηρίου

Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Moschopoulos, Georgios"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Big data econometric methods for Value at risk (VaR): and empirical application on stock markets
    (2023-02-28) Μοσχόπουλος, Γεώργιος; Moschopoulos, Georgios; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Tzavalis, Elias; Antoniou, Fabio; Dendramis, Yiannis
    Η διπλωματική αυτή αποτελεί μία πλήρη παρουσίαση των διαφορετικών οικονομετρικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του Value at Risk (VaR) στα χρηματοοικονομικά περιβάλλοντα. Ο βασικός στόχος της ανάλυσης μας είναι να επικεντρωθούμε στην παραμετρική προσέγγιση στον υπολογισμό του VaR και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Εφαρμόσαμε διάφορα μοντέλα χρονοσειρών και κατανομών για τις αποδόσεις, καθώς επίσης ελέγξαμε τρία μοντέλα για το volatility που ανήκουν στην οικογένεια των GARCH μοντέλων. Η ανάλυση έγινε πάνω σε τρεις δείκτες από διαφορετικές αγορές μετοχών. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν ο NASDAQ, ο Euro Stoxx 50 και ο NIKKEI 225 για τη χρονική περίοδο 2013-2022. Σύμφωνα με την επιστημονική μας έρευνα η υπόθεση ασύμμετρων κατανομών για τις εξαρτώμενες συναρτήσεις πυκνότητας των καταλοίπων, κατέληξε σε καλύτερα αποτελέσματα στην πρόβλεψη του VaR ενώ παράλληλα τα μοντέλα για το volatility που δοκιμάστηκαν παρουσίασαν παρόμοια αποτελεσματικότητα.