Λογότυπο αποθετηρίου

Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Tsaramanidis, Panagiotis"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Large dimension portfolio optimization and application to the stock market
    (2022-10-31) Τσαραμανίδης, Παναγιώτης; Tsaramanidis, Panagiotis; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Tzavalis, Elias; Pagratis, Spyros; Dendramis, Yiannis
    Είναι υψίστης σημασίας για κάθε επενδυτή να έχει ένα καλά διαφοροποιημένο και βέλτιστο χαρτοφυλάκιο και να βρίσκει τρόπους για να αντιμετωπίσει την κατάρα της διαστασιμότητας (curse of dimensionality). Ως εκ τούτου, ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει τις διάφορες μεθόδους βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου μεγάλων διαστάσεων σχετικά με μετοχές όπως το μοντέλο ίσων βαρών, τα μοντέλα στατικής και δυναμικής συσχέτισης, τα παραγοντικά μοντέλα, τα Μπεϋζιανά μοντέλα και τα μοντέλα μηχανικής μάθησης. Έγινε εκτενής αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας από τη θεωρία χαρτοφυλακίου του Μάρκοβιτς, καθώς και εμπειρική ανάλυση σχετικά με μεγάλο αριθμό ιστορικών δεδομένων και σύγκριση μοντέλων βελτιστοποίησης μέσω της ικανότητας πρόβλεψης εκτός δείγματος. Τα εμπειρικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι, μεταξύ άλλων, τα μοντέλα σταθερής συσχέτισης είναι τα βέλτιστα εργαλεία διαφοροποίησης και βελτιστοποίησης για το τρέχον σύνολο δεδομένων. Αυτά τα ευρήματα θα υποστηρίξουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία και θα παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για μελλοντικές μελέτες.