Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Varelas, Konstantinos"
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
- Αποτελέσματα ανά σελίδα
- Επιλογές ταξινόμησης
Τεκμήριο A combination of machine learning with classical econometric approaches for temporal disaggregationΒαρελάς, Κωνσταντίνος; Varelas, Konstantinos; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Antoniou, Fabio; Pagratis, Spyros; Alexopoulos, AngelosΑυτή η μελέτη συνεισφέρει στη βιβλιογραφία του χρονικού επιμερισμού σειρών στο πλαίσιο της οικονομίας και ειδικότερα στο πλαίσιο της άυλης οικονομίας. Μέχρι τώρα η έρευνα επικεντρωνόταν κυρίως σε στατικές και δυναμικές παλινδρομήσεις και σε διαρθρωτικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών, όμως αυτές οι προσεγγίσεις συνεπάγονται κάποιες υποθέσεις. Σε αυτή τη διπλωματική προτείνεται μία υβριδική μέθοδος που συνδυάζει XGBoost και GLS μοντέλα. Τα οφέλη αυτής της προσέγγισης είναι η μη ύπαρξη υποθέσεων, η δυνατότητα χρήσης ενός εξαντλητικού αριθμού ανεξάρτητων μεταβλητών και η συνέπεια στα αποτελέσματα. Συνολικά 33 μοντέλα αξιολογούνται βάσει ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων σε δεδομένα που αφορούν 16 ευρωπαϊκές χώρες και διάφορες χρονικές περιόδους. Επίσης, προσπάθεια γίνεται να αναπαραχθούν τα αποτελέσματα των Αλεξόπουλου και Βαρθαλίτη που ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν XGBoost για να επιμερίσουν χρονολογικές σειρές. Τέλος, οι σειρές GVA adjusted, Non-National Accounts Intangible Investment, and Total Intangible Investment επιμερίζονται χρονικά από ετήσια σε τριμηνιαία συχνότητα για πρώτη φορά. Ο επιμερισμός καλύπτει 19 επιμέρους τομείς της οικονομίας συμπεριλαμβανομένων των συνόλων των τομέων 16 ευρωπαϊκών χωρών για κάθε μία από τις 3 προαναφερθείσες μεταβλητές. Τα δεδομένα αντλούνται από τη βάση EUKLEMS & INTANProd και την Eurostat.