Εντοπίστηκε ένα σφάλμα στη λειτουργία της ΠΥΞΙΔΑΣ όταν χρησιμοποιείται μέσω του προγράμματος περιήγησης Safari. Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, προτείνουμε τη χρήση εναλλακτικού browser όπως ο Chrome ή ο Firefox. A bug has been identified in the operation of the PYXIDA platform when accessed via the Safari browser. Until the problem is resolved, we recommend using an alternative browser such as Chrome or Firefox.
Λογότυπο αποθετηρίου

Πλοήγηση ανά Επιβλέπων "Baltas, Ioannis"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Cointegration and pairs trading: a brief journey to statistical arbitrage
    (11-07-2023) Κωττή, Ναταλία; Kotti, Natalia; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Yannacopoulos, Athanasios; Papagiannis, Georgios; Baltas, Ioannis
    Το εξαιρετικά αβέβαιο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον που βιώνουν οι επενδυτές - σε παγκόσμιο επίπεδο - κατά την τελευταία εικοσαετία, οδήγησε το κοινό ενδιαφέρον προς ουδέτερες ως προς τον κίνδυνο επενδυτικές στρατηγικές που δεν εξαρτώνται από την κατεύθυνση των αγορών. Μεταξύ αυτών των στρατηγικών, η διαπραγμάτευση ζευγών παίζει σημαντικό ρόλο στην ατζέντα των σύγχρονων επενδυτών. Με απλά λόγια, η διαπραγμάτευση ζευγών είναι μια τεχνική στατιστικού αρμπιτράζ που έχει σχεδιαστεί για να εκμεταλλεύεται τις βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις μεταξύ δύο περιουσιακών στοιχείων από μια μακροχρόνια ισορροπία. Παρόλο που υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης ζευγών (τόσο απλές, όπως η συσχέτιση, όσο και προηγμένες, όπως ειδικές τεχνικές μηχανικής μάθησης), σε αυτή την εργασία καταφεύγουμε σε μια πολύ γνωστή προσέγγιση που εμπίπτει στο πεδίο της ανάλυσης χρονολογικών σειρών και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία σχέσης συνολοκλήρωσης μεταξύ αυτών των δύο περιουσιακών στοιχείων (εδώ μετοχές). Για να είμαστε πιο ακριβείς, σε αυτή την εργασία επιχειρούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής διαπραγμάτευσης ζευγών, χρησιμοποιώντας την τεχνική της συνολοκλήρωσης. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε στην εξέταση μετοχών που προέρχονται από τη βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε περιβάλλον R.