Λογότυπο αποθετηρίου

Πλοήγηση ανά Επιβλέποντα "Poufinas, Thomas"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 2 από 2
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    An assessment oft he Solvency Capital Requirement simplifications for Insurance Undertakings
    Tsitsika, Panagiota; Athens University of Economics and Business, Department of Informatics; Poufinas, Thomas
    The Solvency II regulatory framework has just been implemented as of January 1st, 2016 and among other things it introduced economic risk-based capital requirements across all EU Member States for the first time. Similar to Basel II, the Solvency II directive provides a new regime based on three pillars:• Pillar 1: Harmonized valuation and risk based capital requirements• Pillar 2: Harmonized governance and risk management requirements • Pillar 3: Harmonized supervisory reporting and public disclosureThe Solvency Capital Requirement (SCR) should correspond to the Value-at-Risk of the basic own funds of an insurance or reinsurance undertaking subject to a confidence level of 99.5% over a one-year period. Solvency II provides a range of methods to calculate the SCR. This allows undertakings to choose a method that is proportionate to the nature, scale and complexity of the risk that is measured. In order to calculate the SCR an insurance undertaking can use a fully internal model, the standard formula and a partial internal model, the standard formula with undertaking-specific parameters, the standard formula as it is or a simplification.When introducing a simplification, the SCR estimate could deviate from the calculation without the simplification. A simplification could lead in important/ crucial information missing from the SCR calculation. In some occasions the SCR is overestimated and in some others it is underestimated. It is therefore of interest to find the range of this deviation, potential bounds – if any and the effect it can have on the required capital. We attempt to measure this deviation initially for market risks focusing in this thesis on simplifications pertaining to the interest rate risk.
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    The effect of economic growth on insurance growth: evidence from a panel of 11 OECD countries
    (2023-10-30) Κιμπουρόπουλος, Παναγιώτης; Kimpouropoulos, Panagiotis; Athens University of Economics and Business, Department of Informatics; Vassalos, Paris; Emmanouil, Ioannis; Poufinas, Thomas
    Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης του ευρύτερου ασφαλιστικού τομέα (ασφάλεια ζωής και λοιπές ασφαλίσεις) και της οικονομικής ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας παλινδρόμηση πάνελ δεδομένων - τόσο σταθερών όσο και τυχαίων επιδράσεων σε ένα πάνελ 11 χωρών του ΟΟΣΑ, συγκεκριμένα της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Μεξικού, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για την περίοδο 1990-2019. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι η οικονομική ανάπτυξη (που εκφράζεται από το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) έχει σημαντική θετική επίδραση στην ασφαλιστική ανάπτυξη σε όλα σχεδόν τα μοντέλα παλινδρόμησης που αναπτύχθηκαν. Η χρηματοπιστωτική ανάπτυξη (που εκφράζεται από το "Broad Money" προς το ΑΕΠ) και οι κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες (εγγραφή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ενισχύουν επίσης σημαντικά την ασφαλιστική ανάπτυξη. Αντίθετα, ο πληθωρισμός παρουσιάζει αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση στην ασφαλιστική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την επικρατούσα ακαδημαϊκή βιβλιογραφία που εστιάζεται στην υπόθεση γνωστή ως "demand-following". Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα εργασία διαφοροποιείται από προγενέστερες λόγω της ενσωμάτωσης ορισμένων μεταβλητών οι οποίες είτε δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς είτε έχουν χρησιμοποιηθεί σπάνια σε προηγούμενες έρευνες. Με αυτό τον τρόπο, η παρούσα εργασία διευρύνει περαιτέρω το ερευνητικό αντικείμενο.