| Abstract : | Είναι κοινή παρατήρηση ότι οι τιμές αξιογράφων στις κεφαλαιαγορές μεταβάλλονται συνεχώς. Η συνεχής κίνηση των τιμών είναι εμφανέστερη στους μετοχικούς τίτλους, που αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια. Ο συνδυασμός προβλέψεων συχνά χρησιμοποιείται για να παράγει καλύτερα αποτελέσματα από τις μεμονωμένες προβλέψεις. Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε τις μεθόδους εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούν μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές μεταβλητές, καθώς επίσης και στους ελέγχους στατιστικής σημαντικότητας των προβλέψεων. Σκοπός εφαρμογής είναι να δούμε ποιες μεταβλητές έχουν προβλεπτική ικανότητα για τις αποδόσεις των hedge funds, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το χρονικό διάστημα 1989 - 2006. Για τους σκοπούς της έρευνάς μας χρησιμοποιούμε αρκετές μεταβλητές και περνάμε το μοντέλο μας από διάφορους διαγνωστικούς ελέγχους σύμφωνους με τη στατιστική μεθοδολογία.
|
|---|
Copyright © 2013 Library AUEB. All rights reserved.