AUEB Library - Digital Repository

PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library

Username
Password

Collections :	Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΠΑ / AUEB Institutional Repository Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας / School of Informatics Τμήμα Στατιστικής / Department of Statistics Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations

Title :	Εφαρμογές της στοχαστικής κυριαρχίας (stochastic dominance) στη διαχείριση χαρτοφυλακίου

Alternative Title :	Applications of stochastic dominance in portfolio management

Creator :	Καβαλιέρου, Βικτώρια

Contributor :	Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής) Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής) Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)

Type :	Text

Extent :	65σ.

Language :	el

Identifier :	http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9652

Abstract :	Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν αναλύσεις οι οποίες θα αποτυπώνουν την επιρροή των ανωμαλιών στο αποτελεσματικό σύνορο ενός χαρτοφυλακίου. Στο πρώτο μέρος της παρούσας θα γίνει μία εκτεταμένη ανάλυση της θεωρίας που θα χρησιμοποιηθεί για το υπολογιστικό μέρος της εργασίας. Επίσης, θα γίνει μία πλήρης ανάλυση των δεδομένων και των ανωμαλιών. Το δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εργασίας, δηλαδή πώς οι ανωμαλίες επηρεάζουν το αποτελεσματικό σύνορο και πως αυτό ερμηνεύεται από τη συνάρτηση χρησιμότητας που εξετάζεται στην παρούσα. This study presents analyses that will reflect the influence of anomalies on the efficient frontier of a portfolio. In the first part of the study an extensive analysis of the theory will be shown that will be used for the computational part of the work. There will also be a full analysis of the data and anomalies. The second part will present the results of the work, i.e. how anomalies affect the effective frontier and how this is interpreted by the utility function examined herein.

Abstract :

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν αναλύσεις οι οποίες θα αποτυπώνουν την επιρροή των ανωμαλιών στο αποτελεσματικό σύνορο ενός χαρτοφυλακίου. Στο πρώτο μέρος της παρούσας θα γίνει μία εκτεταμένη ανάλυση της θεωρίας που θα χρησιμοποιηθεί για το υπολογιστικό μέρος της εργασίας. Επίσης, θα γίνει μία πλήρης ανάλυση των δεδομένων και των ανωμαλιών. Το δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εργασίας, δηλαδή πώς οι ανωμαλίες επηρεάζουν το αποτελεσματικό σύνορο και πως αυτό ερμηνεύεται από τη συνάρτηση χρησιμότητας που εξετάζεται στην παρούσα.
This study presents analyses that will reflect the influence of anomalies on the efficient frontier of a portfolio. In the first part of the study an extensive analysis of the theory will be shown that will be used for the computational part of the work. There will also be a full analysis of the data and anomalies. The second part will present the results of the work, i.e. how anomalies affect the effective frontier and how this is interpreted by the utility function examined herein.

Subject :	Συνάρτηση χρησιμότητας Αποτελεσματικό σύνορο Ανωμαλίες της Αγοράς Στοχαστική κυριαρχία Utility function Efficient frontier Relative risk aversion Market anomalies Stochastic dominance

Date Available :	2022-09-23 20:35:51

Date Issued :	09-09-2022

Date Submitted :	2022-09-23 20:35:51

Access Rights :	Free access

Licence :

File: Kavalierou_2022.pdf

Type: application/pdf

Kavalierou_2022.zip

Login