Εντοπίστηκε ένα σφάλμα στη λειτουργία της ΠΥΞΙΔΑΣ όταν χρησιμοποιείται μέσω του προγράμματος περιήγησης Safari. Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, προτείνουμε τη χρήση εναλλακτικού browser όπως ο Chrome ή ο Firefox. A bug has been identified in the operation of the PYXIDA platform when accessed via the Safari browser. Until the problem is resolved, we recommend using an alternative browser such as Chrome or Firefox.
Λογότυπο αποθετηρίου

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Μόνιμο URI για αυτήν την κοινότηταhttps://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/2

Η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας περιλαμβάνει τα Τμήματα: - Τμήμα Πληροφορικής - Τμήμα Στατιστικής

Περιήγηση

Πλοήγηση Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας ανά Συγγραφέα "Agrafioti, Paraskevi"

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Φιλτράρετε τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα
Τώρα δείχνει 1 - 1 από 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Control charts and their applications in finance
    (31-12-2012) Αγραφιώτη, Παρασκευή; Agrafioti, Paraskevi; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Psarakis, Stelios
    Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την τακτική παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων με τη βοήθεια των διαγραμμάτων ελέγχου. Οι Golosnoy και Schmid (2007) βελτίωσαν την απόδοση των γνωστών διαγράμματων EWMA και CUSUM. Με βάση την έρευνα τους, προσπαθούμε να εξηγήσουμε την αδυναμία των απλών EWMA και CUSUM γραφημάτων να απεικονίζουν αυτοσυσχετιζόμενες παρατηρήσεις, όπως είναι τα οικονομικά δεδομένα, και, ως εκ τούτου την ανικανότητά τους να προβλέψουν τις μελλοντικές τιμές της απόδοσης μιας οποιασδήποτε επένδυσης. Προσομοιώσεις, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την βελτίωση των διαγραμμάτων αναπτύσσονται στη μελέτη μας. Επιπλέον, με αυτή τη μελέτη θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τη θεωρία πίσω από τις διαδικασίες GARCH, να υπογραμμίσουμε τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης GARCH σε σύγκριση με τις μελέτες για τα EWMA και CUSUM, και κάνοντας μια μελέτη προσομοίωσης με τα αντίστοιχα στοιχεία σε έντεκα μετοχές της Τράπεζας που ανακτώνται από την Αθήνα Χρηματιστηριακή αγορά, προσπαθούμε να προβλέψουμε τις μελλοντικές τιμές των μετοχών μας. Αυτά εμφανίζονται σε γραφήματα GARCH για τις πραγματικές αξίες, τις προσαρμοσμένες αξίες καθώς και τα residuals. Οι διαδικασίες GARCH μπορoύν να μοντελοποιήσουν την διακύμανση των residuals και έτσι είναι, βεβαίως, προτιμώνται όταν οι παρατηρήσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση έχουν ισχυρή αυτοσυσχέτιση. Σε μια επόμενη ενότητα της μελέτης αυτής θα συζητήσουμε τα Hotelling T2-διάγραμματα ελέγχου, και θα επικεντρωθούμε στην μέθοδο των κύριων παραγόντων.