Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμο URI για αυτήν τη συλλογήhttps://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/14
Περιήγηση
Πλοήγηση Διδακτορικές διατριβές ανά Επιβλέπων "Psarakis, Stelios"
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Τώρα δείχνει 1 - 3 από 3
- Αποτελέσματα ανά σελίδα
- Επιλογές ταξινόμησης
Τεκμήριο Affine models: change point detection and applications(12/17/2021) Bisiotis, Konstantinos; Μπισιώτης, Κωνσταντίνος; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Yannacopoulos, Athanasios; Tzavalis, Elias; Vrontos, Ioannis; Tsekrekos, Andrianos; Weber, Gerhard-Wilhelm; Moguerza, Javier M.; Psarakis, SteliosThe purpose of the present thesis is the application of statistical process control (SPC) techniques, specifically control charts in Gaussian affine term structure models (ATSM). In recent years SPC methods have been widely in several non-industrial scientific areas such as in finance. Gaussian ATSMs under no-arbitrage conditions have been a very important research tool in the area of term structure of interest rates.In our work we propose several control chart procedures that develop the ATSMs from the change point perspective. First, we construct control chart procedures for monitoring the parameters of an ATSM and examine their ability of detecting changes for various types of shifts in the yield curve. Also, we propose a technique for reestimating the target process of the control chart procedure in case of a detection of a change. The results show that there is no single chart that performs well in all types of shifts but a combination of control chart is needed. Second, we extent the class of term structure models estimated using the minimum chi-square estimation (MCSE) method by constructing fixed-income government bond portfolios. The proposed bond portfolio strategies from the ATSM in most of the cases perform better than traditional bond portfolio strategies. Next, the control charts are applied for monitoring the optimal portfolio weights. Third, we propose and construct control charts for monitoring shifts in the autoregressive and moving average matrix of a VARMA ATSM. In the estimation procedure of the model in the first step, among standard estimation procedures, we apply a minimum distance estimation method based on the impulse responses and define its advantages in the forecasting of the yield curve. In the second step, we estimate the market prices of risk.Τεκμήριο Control charts for some discrete and continuous distributions(17-12-2024) Δεμερτζή, Ελισάβετ; Demertzi, Elisavet; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Castagliola, Philippe; Koutras, Markos; Moguerza, Javier; Vrontos, Ioannis; Yannacopoulos, Athanasios; Tsiamyrtzis, Panagiotis; Psarakis, SteliosΗ παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με διαγράμματα ελέγχου για μεμονωμένες παρατηρήσεις από μη συμμετρικές κατανομές για τις οποίες τα διαγράμματα ελέγχου δεν έχουν κατασκευαστεί ή ερευνηθεί αρκετά στη σχετική βιβλιογραφία του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, παρόλο που έχουν πολλές εφαρμογές σε διάφορα πεδία στην καθημερινή μας ζωή. Παραδείγματα της πρώτης περίπτωσης είναι η Λογαριθμική κατανομή, η κατανομή Lindley και οι σχετικές με αυτήν κατανομές, ενώ μια περίπτωση που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία είναι η κατανομή Pareto. Αυτή η διδακτορική διατριβή είναι μια προσπάθεια να συμπληρωθεί αυτό το κενό στη βιβλιογραφία.Το πρώτο μέρος της διατριβής παρουσιάζει εισαγωγές στα διαγράμματα ελέγχου αλλά και στις προαναφερθείσες κατανομές καθώς και τη χρησιμότητα των διαγραμμάτων για μεμονωμένες παρατηρήσεις. Στο δεύτερο μέρος κατασκευάζονται διαγράμματα ελέγχου για μεμονωμένες παρατηρήσεις από την αρχική μονοπαραμετρική κατανομή Lindley και μια διπαραμετρική μορφή της, καθώς και για τη Λογαριθμική κατανομή και την κατανομή Pareto I. Η κατασκευή του καθενός από αυτά τα διαγράμματα γίνεται αρχικά με όρια ελέγχου που βασίζονται στην πιθανότητα σφάλματος τύπου Ι. Στη συνέχεια, κατασκευάζονται διαγράμματα ελέγχου τύπου Shewhart καθώς και EWMA διαγράμματα για μεμονωμένες παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μεθόδους διόρθωσης ασυμμετρίας (μιας και όλες οι κατανομές που μας απασχολούν είναι μη συμμετρικές) έτσι ώστε να βελτιωθεί η συμπεριφορά των προτεινόμενων διαγραμμάτων.Οι συμπεριφορές όλων των διαγραμμάτων ερευνούνται και συγκρίνονται μεταξύ τους σε σχέση με το μέσο μήκος ροής (ARL) και γίνεται επίδειξη αυτής της συμπεριφοράς μέσω προσομoιωμένων αλλά και πραγματικών δεδομένων. Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα παρέχονται επίσης στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της διατριβής.Τεκμήριο Statistical monitoring of discrete and nonparametric statistics with exact run length properties(02/22/2022) Perdikis, Theodoros D.; Περδίκης, Θεόδωρος Δ.; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Castagliola, Philippe; Maravelakis, Petros; Celano, Giovanni; Karagrigoriou, Alex; Tsiamyrtzis, Panagiotis; Yannacopoulos, Athanasios; Psarakis, SteliosThe current thesis is mainly focused on the design of Univariate nonparametric schemes for monitoring shifts in the process location or scale parameter. Enhanced and robust methodologies are provided which guarantee the chart's optimal and most important reliable statistical performance. In particular, first a short literature review is presented about existing parametric and nonparametric control charts. Additionally, two enhanced distribution-free control charts based on the Sign statistic are introduced, for monitoring shifts in the process location or scale parameter of interest. For each scheme, an extensive numerical analysis is conducted in order to provide to the reader a detailed presentation about each chart's statistical performance. Moreover, we introduce two distribution-free control charts based on the Wilxocon Signed Rank statistic and a simple methodology for thedetermination of the general distribution of the Wilxocon Signed Rank statistic is provided.Finally, for each proposed scheme, its statistical performance is examined and guidelines topractitioners are given regarding its optimal design. Finally, some concluding remarks anddiscussion for future work are stated.