Ακαδημαϊκό Αποθετήριο

Μόνιμο URI για αυτήν την κοινότηταhttps://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/1

Στο "Ακαδημαϊκό Αποθετήριο" συγκεντρώνεται η πλούσια επιστημονική, εκπαιδευτική και ερευνητική παραγωγή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις συλλογές αυτής της ενότητας περιλαμβάνονται διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, ερευνητικά δοκίμια, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων και ανακοινώσεις συνεδρίων, πτυχιακές εργασίες και εκπαιδευτικό υλικό όλων των Σχολών και Τμημάτων του ΟΠΑ. Μέσω εξελιγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πιστοποιημένων διαδικασιών αυτόματης απόθεσης ψηφιακού υλικού, το Ακαδημαϊκό Αποθετήριο ΟΠΑ" φιλοδοξεί να προσφέρει στην ακαδημαϊκή και ευρύτερη κοινότητα την έγκριτη επιστημονική και ερευνητική γνώση που παράγεται στο Πανεπιστήμιο, με γνώμονα τις κατευθυντήριες Ιδρυματικές Αξίες της Αριστείας, της Καινοτομίας, της Εξωστρέφειας και της Κοινωνικής Προσφοράς.

Περιήγηση

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Τώρα δείχνει 1 - 7 από 7

Algorithmic complexity as a barrier to voting manipulation
(28-03-2023) Φετάνης, Στυλιανός; Fetanis, Stylianos; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Economides, George; Kammas, Pantelis; Arvanitis, Stylianos
Αυτή η διατριβή απαντά στο ερώτημα εάν η υπολογιστική πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει οποιονδήποτε αλγόριθμο χειραγώγησης εκλογών θα μπορούσε να αποτελέσει και εμπόδιο μιας τέτοιας απόπειρας. Πρώτον, εντοπίζουμε το κύριο πρόβλημα που προκύπτει στον τομέα της Θεωρίας Κοινωνικής Επιλογής που επιτρέπει τη στρατηγική συμπεριφορά και αλλοιώνει τις προκύπτουσες συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας. Το αποτέλεσμα αυτό επεκτείνεται στη συνέχεια και στις ψηφοφορίες, ως μέσο αποκάλυψης της ιεράρχησης που προκύπτει από μια συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας. Δεύτερον, ορίζουμε την απαιτούμενη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε για να μελετήσουμε την υπολογιστική πολυπλοκότητα των αλγορίθμων σε όλη την υπόλοιπη διατριβή. Ορίζουμε τις έννοιες της αλγοριθμικής πολυπλοκότητας και των προβλημάτων NPc στην επιστήμη των υπολογιστών. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αυτή την γλώσσα, μελετάμε πόσο υπολογιστικά δύσκολη μπορεί να είναι μια χειραγώγηση σε μια ποικιλία κανόνων και συνθηκών ψηφοφορίας (όπως με σταθμισμένες, ή χωρίς σταθμισμένες ψήφους) δείχνοντας ότι, θεωρητικά, η χειραγώγηση μπορεί να είναι "δύσκολη". Ωστόσο, σύντομα συνειδητοποιούμε ότι τέτοια αποτελέσματα βασίζονται κυρίως σε σπάνιες περιπτώσεις και μετατοπίζουμε την προσοχή μας στις περιπτώσεις που είναι πιθανό να συναντήσουμε συχνότερα και μελετάμε πώς μπορούμε να εργαστούμε με κατά προσέγγιση λύσεις. Τέτοιες λύσεις λειτουργούν αρκετά καλά στις περισσότερες περιπτώσεις, γεγονός που δείχνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τα θεωρητικά αποτελέσματα που αναφέρονται παραπάνω. Τέλος, εφαρμόζουμε τις έννοιες και τη γλώσσα που κατασκευάσαμε σε όλη αυτή τη διατριβή στο σύστημα ψηφοφορίας που χρησιμοποιείται στις ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές (τουλάχιστον μέχρι και το 2019). Μελετάμε πιθανές στρατηγικές χειραγώγησης με βεβαιότητα και υπό αβεβαιότητα.
Diversification benefits for Prospect and Markowitz type investors in the commodity market
(05/13/2021) Dimitrakopoulos, Georgios; Δημητρακόπουλος, Γεώργιος; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Topaloglou, Nikolaos; Pagratis, Spyros; Arvanitis, Stylianos
Purpose of this study is to determine whether including indices from the commodity market is beneficial to portfolios of certain type of investors: Markowitz and Prospect. Portfolios are constructed using Markowitz and Prospect Stochastic Dominance Constraints while maximizing the expected portfolio return. For the evaluation of the constructed portfolios, several parametric tests were included. The study is structured as follows: Chapters 1-6 describe the problem at hand as well as the mathematical tools that are used to approach it, while the remainder chapters discuss the experimental results.
An equality/inequality model hypothesis testing confidence set construction, for the search of stochastic bounds, with moment conditions formed on the basis of preference relations assuming the sign and rank-depended representation of cumulative prospect theory: application on distinct possibilities sets containing economic tracking portfolio assets
(31-01-2023) Μπουλουγούρης, Ευάγγελος; Boulougouris, Evangelos; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Topaloglou, Nikolaos; Dendramis, Yiannis; Arvanitis, Stylianos
Στην παρούσα εργασία γίνεται η κατασκευή ενός συνόλου εμπιστοσύνης από τον έλεγχο για την ύπαρξη ενός στοχαστικά οριακού χαρτοφυλακίου. Γενικά ένα στοχαστικά οριακό χαρτοφυλάκιο είναι ένα χαρτοφυλάκιο που έχει κατασκευαστεί από ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων βάσης και το οποίο κυριαρχεί στοχαστικά έναντι όλων των περιουσιακών στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται σε ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων αναφοράς. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησα το στατιστικό υπόδειγμα ισοτήτων/ανισοτήτων για να ελέγξω σχέσεις στοχαστικής κυριαρχίας μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων βασισμένες στη διάταξη που απορρέει από μια αναπαράσταση αυτών των σχέσεων από ένα συναρτησιακό της Θεωρίας Αθροιστικών Προσδοκιών.Στο πρώτο κεφάλαιο συγκρίνω τις σημαντικότερες θεωρίες που περιγράφουν τη συμπεριφορά των επενδυτών σε συνθήκες ρίσκου. Έμφαση δίνεται στη Θεωρία Αθροιστικών Προσδοκιών, διότι οι συνθήκες ροπών του στατιστικού ελέγχου για την ύπαρξη στοχαστικού ορίου κατασκευάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπαριστούν σχέσεις προτίμησης μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνες με τη διάταξη της θεωρίας Αθροιστικών προσδοκιών, υπό διαφορετικές συμπεριφορικές υποθέσεις και μοντελοποιήθηκαν ως η διαφορά μεταξύ δύο κατάλληλα υπολογισμένων ολοκληρωμάτων Choquet.Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφω τις στατιστικές μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την κατασκευή ελέγχων εμπιστοσύνης σε μια σημαντική κλάση των μερικώς ταυτοποιήσιμων μοντέλων, των μοντέλων ισοτήτων/ανιστήτων.Στο τρίτο κεφάλαιο, εφαρμόζω την παραπάνω στατιστική μεθοδολογία για την εκτίμηση ενός συνόλου εμπιστοσύνης αλλά και για την αξιολόγηση της επίδοσης των περιουσιακών στοιχείων, σε ένα διακριτό σύνολο αναφοράς αποτελούμενο από 17 Industry Portfolios και σε ένα ενισχυμένο σύνολο που περιλαμβάνει επιπλέον 3 χαρτοφυλάκια που ιχνηλατούν τις αποδόσεις των μακροοικονομικών μεταβλητών στο οποίο αναζητώ την ύπαρξη του στοχαστικού ορίου. Ένα πρόγραμμα στη γλώσσα MATLAB που κατασκεύασα εκτελεί τους απαραίτητους υπολογισμούς. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ένα μη κενό Σύνολο Εμπιστοσύνης το οποίο περιλαμβάνει μόνο τα 3 χαρτοφυλάκια που ιχνηλατούν τις αποδόσεις των μακροοικονομικών μεταβλητών που κατασκεύασα.Στο τελευταίο κεφάλαιο συζητώ τις υπολογιστικές προκλήσεις που ανακύπτουν όταν το σύνολο αναφοράς αποτελείται από όλους τους κυρτούς συνδυασμούς των περιουσιακών στοιχείων βάσης και πιθανούς τρόπους επίλυσης.
Equilibria in games fixed point theorems and the tracing procedure
(04-04-2024) Vasios, Georgios; Βάσιος, Γεώργιος; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Vasilakis, Spyros; Tzavalis, Elias; Arvanitis, Stylianos
Η θεωρία των παιγνίων είναι ένα κλάδος των μαθηματικών και της οικονομίας που μελετά τις στρατηγικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ λογικών ληπτών αποφάσεων. Εμφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, με συμβολές από διάφορους μελετητές. Οι ρίζες της θεωρίας των παιγνίων μπορούν να εντοπιστούν στο έργο μαθηματικών όπως ο Emile Borel και ο Antoine Cournot, οι οποίοι εξέτασαν μαθηματικά έννοιες που σχετίζονται με τη στρατηγική λήψη αποφάσεων. Η σύγχρονη φορμαλιστική ανάπτυξη της θεωρίας των παιγνίων ξεκίνησε με το κορυφαίο βιβλίο "Θεωρία των Παιγνίων και Οικονομική Συμπεριφορά" των John von Neumann και Oskar Morgenstern. Εισήγαγαν το έννοια των παιγνίων μηδενικού αθροίσματος, των παιγνίων εκτεταμένης μορφής και της θεωρίας της ωφέλειας, θεμελιώνοντας τη βάση για περαιτέρω εξελίξεις. Ο John Nash εισήγαγε την έννοια της ισορροπίας Nash στη διδακτορική του διατριβή, η οποία έγινε μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές στη θεωρία των παιγνίων. Η ισορροπία Nash περιγράφει μια κατάσταση στην οποία η στρατηγική κάθε παίκτη είναι βέλτιστη δεδομένων των στρατηγικών των άλλων παικτών. Η θεωρία των παιγνίων βρήκε εφαρμογές σε διάφορους τομείς εκτός της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής επιστήμης, της βιολογίας, της επιστήμης των υπολογιστών και της κοινωνιολογίας. Χρησιμοποιήθηκε για να αναλύσει τη συμπεριφορά ψηφοφορίας, τις διαπραγματεύσεις, τις δημοπρασίες, τις στρατηγικές τιμολόγησης και άλλα. Γενικά, η θεωρία των παιγνίων έχει γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση στρατηγικών αλληλεπιδράσεων και διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε διάφορους τομείς, συμβάλλοντας τόσο στις θεωρητικές έννοιες όσο και στις πρακτικές εφαρμογές.Σε αυτήν τη διατριβή, επικεντρωνόμαστε σε παιγνίδια μη συνεργατικά με πεπερασμένο αριθμό παικτών. Ο John Nash απέδειξε ότι αυτή η κατηγορία παιγνιδιών έχει τουλάχιστον μία ισορροπία Nash. Ωστόσο, πολλά παιγνίδια σε αυτήν την κατηγορία πάσχουν από το πρόβλημα των πολλαπλών ισορροπιών Nash. Αυτό το πρόβλημα τόνισε ο McLennan, ο οποίος έδειξε ότι ο αριθμός των ισορροπιών Nash σε παιγνίδια κανονικής μορφής μικρού μεγέθους είναι συχνά σημαντικός κατά μέσο όρο. Για παράδειγμα, ο μέσος αριθμός ισορροπιών Nash σε ένα παιχνίδι με 4 παίκτες, ο καθένας με 6 στρατηγικές, εκτιμάται ότι είναι 2,037. Ο βασικός μας στόχος είναι να περιγράψουμε και να εξετάσουμε μια μέθοδο καλλιέργειας, βασισμένη στο έργο των Harsanyi και Selten, που στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος επιλέγοντας μια μοναδική, λογική ισορροπία Nash. Αυτή η μέθοδος καλλιέργειας υποθέτει ότι οι παίκτες έχουν στην αρχή μια υποκειμενική πίστη για την πιθανή συμπεριφορά των άλλων παικτών. Αυτό αιχμαλωτίζεται μαθηματικά από μια κατανομή πιθανοτήτων που ονομάζεται προηγούμενη πιθανοτική κατανομή.
Essays on epidemic models and their statistical analysis
(09/22/2021) Chatzilena, Anastasia; Χατζηλένα, Αναστασία; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Demiris, Nikolaos; Genakos, Christos; Sypsa, Vana; Baguelin, Marc; Kalogeropoulos, Kostas; Kypraios, Theodore; Arvanitis, Stylianos
Public health related decisions concerning infectious diseases are characterized by the use of complex mathematical models in order to understand the dynamics of infectious diseases and design intervention strategies. Efficient modelling and inference procedures for learning the model parameters from data are of central interest. In this thesis, a comprehensive review of two new and efficient statistical machine learning methods, namely Hamiltonian Monte Carlo and Variational Inference, as implemented in the freely available Stan software, was carried out. We explored how Stan could be used to fit a class of epidemic models based upon systems of ordinary differential equations and demonstrated its potential in an application to real data. In the light of the COVID-19 pandemic, this thesis revolved around model-based approaches to estimate the transmissibility of SARS-CoV2, focusing on two different classes of epidemic models. Shortcomings in global epidemiological surveillance, led to the use of indirect estimations of infections, through deaths. This approach was adopted to fit an extension of the deterministic SEIR (susceptible-exposed-infected-recovered) compartmental model, where the transmission rate is a diffusion process, allowing to reveal both the effect of control strategies and the changes in individuals behaviour. We proceeded with a suitably tailored chain-binomial epidemic model which was later extended to include population heterogeneity, introducing contact uncertainty into the inference structure in a highly hierarchical setting, trying to reveal the age distribution of infections through aggregate deaths. In the main, careful consideration of data combined with the use of contemporary developments in statistics, can be an essential tool for advanced analysis based on realistically complex models.
Problems with recursive structure in economic theory
(31-03-2024) Αργυρόπουλος, Παντελεήμων; Argyropoulos, Panteleimon; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Athanasiou, Efthymios; Vasilakis, Spyros; Arvanitis, Stylianos
Η παρούσα διπλωματική μελετάει προβλήματα στην οικονομική θεωρία με αναδρομική δομή. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεώρημα σταθερού σημείου του Banach καθώς και η θεωρία Δυναμικού Προγραμματισμού σε συνθήκες βεβαιότητας. Όταν ο δυναμικός προγραμματισμός εφαρμόζεται στα οικονομικά, γίνεται η υπόθεση ότι ο παίκτης ξέρει τη λύση του προβλήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο χαλαρώνουμε αυτή την υπόθεση και εξετάζουμε το ζήτημα της μοντελοποίησης ενός παίκτη με περιορισμένη συλλογιστική ικανότητα. Δείχνουμε επίσης ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα πρέπει να μελετηθεί από την οπτική μίας άπειρης παλινδρόμησης και παρουσιάζουμε πως η βιβλιογραφία λύνει αυτό το πρόβλημα.Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύουμε την έννοια της κοινής γνώσης. Μοντελοποιούμε τον διαισθητικό αναδρομικό ορισμό της κοινής γνώσης και παρουσιάζουμε έναν χαρακτηρισμό της κοινής γνώσης που δεν απαιτεί τη χρησιμοποίησης μίας άπειρης παλινδρόμησης. Τέλος, παρουσιάζουμε ένα διάσημο αποτέλεσμα (Aumann 1976) το οποίο λέει ότι παίκτες που έχουν ίδιες αρχικές πεποιθήσεις δεν γίνεται να διαφωνήσουν για τις τελικές τους πεποιθήσεις όταν αυτές είναι κοινή γνώση. Γενικά χρησιμοποιούμε ποικίλες μεθόδους για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μας. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα προβλήματα που θα μελετήσουμε παρουσιάζουν αναδρομική δομή και άρα θα χρησιμοποιούμε ένα κατάλληλο επιχείρημα σταθερού σημείου για να τα λύσουμε. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε μέσα στο κείμενο πιθανές συνδέσεις μεταξύ των προβλημάτων.
Topological data analysis, persistence landscapes and financial bubbles: the case of cryptocurrencies
(03/31/2022) Detsis Michalis; Δέτσης, Μιχαήλ; Athens University of Economics and Business, Department of Economics; Antoniou, Fabio; Dendramis, Yiannis; Arvanitis, Stylianos
Η δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι διπλή. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τη μέθοδο PSY (Phillips, Shi, Yu), η οποία εφαρμόζεται στις λογαριθμικές τιμές, ενώ το δεύτερο μέρος είναι η εφαρμογή της Τοπολογικής Ανάλυσης Δεδομένων στις λογαριθμικές αποδόσεις των δεδομένων μας. Οι περίοδοι φουσκών για κάθε υπό εξέταση κρυπτονόμισμα εξάγονται με τη διαδικασία PSY. Η τεχνική των συρόμενων παραθύρων, έπειτα, μας βοηθά να κατασκευάσουμε νέφη σημείων κάθε πιθανού ζεύγους των λογαριθμικών αποδόσεων των τιμών των κρυπτονομισμάτων, καθώς και του συνόλου τους. Παίρνουμε δύο διαφορετικά μεγέθη συρόμενων παραθύρων, για διαφορετικούς λόγους το κάθε ένα, ένα μεγέθους 105 παρατηρήσεων και ένα 200 παρατηρήσεων. Η δυνατότητα μιας βέλτιστης επιλογής μεγέθους παραθύρου μπορεί να ερευνηθεί περαιτέρω. Εφαρμόζουμε τη διαδικασία της τοπολογικής ανάλυσης δεδομένων στα προαναφερθέντα νέφη σημείων και παίρνουμε τα επίμονα διαγράμματα τους και τα αντίστοιχα τοπία τους. Ποσοτικοποιούμε τα επίμονα τοπία μέσω των Lp-νορμών. Δεν καταλήγουμε στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Γι' αυτόν το λόγο, χρησιμοποιούμε μέσω των EGARCH(1, 1) μοντέλων τη δεσμευμένη διακύμανση των κανονικοποιημένων L2-νορμών. Παρατηρούμε έντονη μεταβλητότητα στις δεσμευμένες διακυμάνσεις των κανονικοποιημένων L2-νορμών κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων φουσκών. Αυτό το αποτέλεσμα είναι απαραίτητο για μελλοντική έρευνα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσα συμπεράσματα στη μαθηματική χρηματοοικονομική, την οικονομετρία και άλλα παρόμοια πεδία.

Περιήγηση

Πλοήγηση Ακαδημαϊκό Αποθετήριο ανά Επιβλέπων "Arvanitis, Stylianos"