Τμήμα Στατιστικής

Μόνιμο URI για αυτήν την κοινότηταhttps://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/12

Το Τμήμα Στατιστικής ιδρύθηκε το 1989 και είναι το πρώτο αμιγές Τμήμα Στατιστικής που δημιουργήθηκε στον ελληνικό χώρο. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Στατιστικής και των συναφών αντικειμένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, καθώς και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις ανάγκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η υλοποίηση του σκοπού αυτού επιδιώκεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της εκπαίδευσης, η οργάνωση των οποίων εξασφαλίζει στους πτυχιούχους τόσο τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις, όσο και την ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής τους στις πραγματικές ανάγκες διαφόρων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί, όπως Υπουργεία, Νοσοκομεία, Τράπεζες με υπηρεσίες Στατιστικής, Βιομηχανία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ.). Τέλος, ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, επίσης, με την ανάπτυξη των διεθνών επαφών, κύρια έκφραση των οποίων είναι το Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus. Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων της Στατιστικής επιστήμης και των πιθανοτήτων, όπως για παράδειγμα τη Bayesian Στατιστική, την Υπολογιστική στατιστική, τις χρονοσειρές, τη βιοστατιστική, τις στοχαστικές ανελίξεις, τις εφαρμοσμένες πιθανότητες, τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, τη δειγματοληψία, τη θεωρία κατανομών, την αναλογιστική στατιστική, την οικονομετρία, τα χρηματοοικονομικά, τον έλεγχο ποιότητας, τη στοχαστική ανάλυση, τις επίσημες στατιστικές. Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται στους αποφοίτους του Τμήματος πολλές δυνατότητες σταδιοδρομίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα και βέβαια στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση. Πολλοί απόφοιτοι συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στα αντίστοιχα προγράμματα του ίδιου του Τμήματος ή άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.URL: http://www. stat-athens.aueb.gr

Περιήγηση

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Τώρα δείχνει 1 - 20 από 1220

1) Calculation of property value in Piraeus 2) The application of GIS in land market and their use in Greece and abroad
(22-05-2014) Ρέππας, Παρασκευάς
Σκοπός της εργασίας είναι ακαδημαϊκός και εμπεριέχει τα εξής:1. Περιγραφή του ακινήτου.• Τοποθεσία ακινήτου.• Χωροθέτηση ακινήτου.• Πολεοδομικά χαρακτηριστικά.2. Τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις, όψεις και φωτογραφική αποτύπωση.3. Τρέχουσα εκτίμηση του ακινήτου.
1. Αγορά Εναντίον Μίσθωσης 2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 3. Οικολογική Ανάπτυξη Κατοικίας 4. Εκτίμηση Ακινήτου
Γωνιανάκης, Εμμανουήλ; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Στο Κεφάλαιο Α’ συγκρίνονται δύο τρόποι χρηματοδότησης μιας επένδυσης σε εμπορική ακίνητη περιουσία, η αγορά και η μίσθωση, καθώς επίσης παρουσιάζονται και οι παράγοντες που τους επηρεάζουν. Για να γίνει αυτή η σύγκριση κατανοητή χρησιμοποιείται ένα παράδειγμα με το φαρμακείο του Johnstone ο οποίος γνωρίζει το κόστος αγοράς του οικοπέδου και το κόστος κατασκευής και προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις που να απαιτούν μικρότερο αρχικό κεφάλαιο επένδυσης. Εξετάζονται οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την απόφαση του Johnstone όπως το αρχικό κόστος επένδυσης, η χρονική διάρκεια της μίσθωσης και οι φορολογική συντελεστές.Στο Κεφάλαιο Β’ περιγράφουμε τις λειτουργίες του arc explorer ενός διαδικτυακού προγράμματος γεωγραφικών πληροφοριών. Το συγκρίνουμε με το Google Earth και παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές ορισμένες από τις λειτουργίες του. Τέλος εξετάζουμε την χρησιμότητα του πακέτου για εφαρμογές στην κτηματαγορά.Στο Κεφάλαιο Γ’ ασχολούμαστε με την ανάπτυξη της οικολογικής κατοικίας και πιο συγκεκριμένα της προσιτής κατοικίας στις Η.Π.Α.. Στο κεφάλαιο αυτό ουσιαστικά γίνεται μια σύγκριση της οικολογικής κατοικίας με την συμβατική. Επίσης ασχολούμαστε με τρεις περιπτώσεις με σκοπό να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε τέτοιου είδους αναπτύξεις.Τέλος στο Κεφάλαιο Δ’ έγινε η εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ανδρέα Δημητρίου και Κρήνης στην περιοχή της Καλογρέζας στον δήμο της Νέας Ιωνίας. Για την εκτίμηση χρησιμοποιήσαμε την συγκριτική μέθοδο και για την αξιολόγηση της επένδυσης την μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας και τον δείκτη IRR.
1.Τα διαμερίσματα ως επένδυση στο Real Estate 2. Η χρήση βάσης δεδομένων στο ArcGIS 3. Το πράσινο μέλλον της οικονομικώς προσιτής στέγασης 4. Αξιολόγηση επένδυσης σε ακίνητο στην Αθήνα
Καρρά, Σαμάνθα-Ευθυμία; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Η διπλωματική εργασία αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες: 1. Πρόκειται για μία ανάλυση των διαμερισμάτων ως επένδυση στο Real Estate. Παρουσιάζεται η αγορά των διαμερισμάτων, οι μέθοδοι εκτίμησής τους, καθώς και τρία (3) παραδείγματα επενδυτικών προτάσεων – επενδύσεων στις Η.Π.Α. 2. Επεξηγείται η χρήση βάσης δεδομένων στο ArcGIS μέσα από ένα παράδειγμα – άσκηση. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι αρχές των θεματικών χαρτών, καθώς και παραδείγματα. 3. Πρόκειται για μία ανάλυση του προβλήματος της αειφόρου ανάπτυξης σε συνδυασμό με την οικονομικώς προσιτή κατοικία. Παρουσιάζονται τέσσερα (4) παραδείγματα της Minnesota Green Communities 4. Εκτίμηση διατηρητέου κτηρίου γραφείων στην Αθήνα με τη μέθοδο DCF και ανάλυση ευαισθησίας. Χρηματοοικονομική ανάλυση πιθανής επένδυσης στο ακίνητο.
1960-2000 : πορεία ποσοτήτων και τιμών γεωργικών προϊόντων - προοπτικές
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 09-2003) Παπαδοπούλου, Σταυρούλα Η.; Λειβαδά, Αλ.
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
1o Μέρος: Επιχειρηματικό σχέδιο για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία - η περίπτωση της Alpha αστικά ακίνητα. 2ο Μέρος: Έκθση εκτίμησης και μελέτη αξιοποίησης επιχειρηματικού πάρκου Σπάτων Πέτρα Γυαλού
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 07-2014) Καρδαράς, Ιωάννης Κ.; Πανάς, Επαμεινώνδας
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (Part-time)
1ο μέρος "Μετάφραση με τίτλο: What happens to household formation in a recession" . 2ο μέρος "GIS". 3ο μέρος "Εκτίμηση ακινήτου"
(23-11-2015) Κοτοπούλη, Σπυριδούλα; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Πανάς, Επαμεινώνδας
Η παρούσα διπλωματική εργασία διακρίνεται σε τρία μέρη:Α΄ ΜΕΡΟΣ: Πρόκειται για τη μετάφραση της ειδικής έκθεσης του Gary Painter, με θέμα: «What Happens to Household Formation in a Recession». Αναφέρεται δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται τα νοικοκυριά κατά την περίοδο της ύφεσης.Β΄ ΜΕΡΟΣ: Φέρει τον τίτλο «Χρήση του G.I.S. στην Κτηματαγορά». Επιδιώκει να αναδείξει τη δυνατότητα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. – G.I.S.) να αποτελέσουν ένα εργαλείο διαχείρισης δεδομένων, ανάλυσης, απόδοσης αποτελεσμάτων και τελικά λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις εφαρμογών Real Estate.Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Αφορά στην εκτίμηση της αγοραίας αξίας μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας γραφειακών χώρων σε κτίριο επί της οδού Νίκης, στη θέση Ν. Φιλοθέη, στο Δήμο Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, στην Περιφέρεια Αττικής.
1ο Μέρος: Διεθνείς οικονομικές κρίσεις σε σύγκριση. 2ο Μέρος: Εκτίμηση Διώροφης οικοδομής με ισόγειο κατάστημα στην περιοχή του Ζεφυρίου. 3ο Μέρος: Αναζήτηση ακινήτων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) με την χρήση του προγράμματος ArcMap
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 03-2014) Μποτζόλη, Ξανθή Ιωάννη; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Καφέζα, Ελεάνα; Πανάς, Επαμεινώνδας
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Στατιστικές Μεθόδους στην Κτηματαγορά (Part - time)
A Bayesian approach to the analysis of infectious disease data using continuous-time stochastic models
(19-09-2023) Μπαρμπουνάκης, Πέτρος; Barmpounakis, Petros; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Dellaportas, Petros; Karlis, Dimitrios; Sypsa, Vana; Kontoyannis, Ioannis; Kalogeropoulos, Kostas; Ntzoufras, Ioannis; Demiris, Nikolaos
Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη στοχαστικών επιδημικών μοντέλων με έμφαση στις μολυσματικές ασθένειες σε ανθρώπους και ζώα. Αναπτύσσεται συγκεκριμένη στατιστική μεθοδολογία για να ενημερώνεικαλύτερα τις δημόσιες πολιτικές υγείας και τις επικοινωνίες που υλοποιούνται από τις κυβερνητικές οργανώσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως η πανδημία του Covid-19.
A review of meta-analysis in biostatistics
(22-07-2014) Σιμιτσή-Αποστόλου, Αθηνά-Μαρία; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής; Δελλαπόρτας, Πέτρος
H Συστηματική ανασκόπηση και η μετα-ανάλυση θα πρέπει να θεωρηθούν ως δύο διαφορετικά αλληλοεξαρτώμενες διαδικασίες που στοχεύουν να υπολογίσουν μια σύνοψη της ορίζουσας δείχνοντας τη σχέση μεταξύ του υπό μελέτη προσδιορισμού και του αποτελέσματος. Η βάση της πρώτης είναι μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον εντοπισμό όλων των παρόμοιων και συναφών μελετών που ικανοποιούν ένα προκαθορισμένο σύνολο των κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού.Τα βασικά βήματα είναι (α) μια σαφή δήλωση της επιστημονικής υπόθεσης που θα ελεγχθεί, (β) μια σαφώς καθορισμένη δήλωση των κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού για την αποδοχή των μελετών της αναθεώρησης, και (γ) μία μεθοδολογία για τον εντοπισμό μελετών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην μετα-ανάλυση.Systematic review and meta-analysis should be considered as two different interdependent procedures that aim to calculate a summary effect indicating the relationship between the determinant under study and the outcome. The basis of a systematic review is a comprehensive literature review to identify all the similar and relevant studies that satisfy a pre-defined set of inclusion and exclusion criteria. The basic steps in a systematic review include (a) a clear statement of the scientific hypothesis to be tested, (b) a clearly defined statement of inclusion and exclusion criteria for admission of studies into the review, and (c) a methodology for locating studies that should be included in the meta-analysis.
Acceptance sampling theory and applications
(08-07-2020) Παραγιουδάκης, Γεώργιος; Paragioudakis, Georgios; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Κωστάκη, Αναστασία; Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος; Ψαράκης, Στυλιανός
Στην εργασία αυτή παρατίθεται η ιστορία της Δειγματοληψίας Αποδοχής ενώ γίνεται αναφορά στα Πλάνα Δειγματοληψίας Αποδοχής και στα Σχέδιά της. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζεται μια εφαρμογή στην γλώσσα R με το Σχέδιο MIL-STD-105E.
Actuarial modelling of claim counts and losses in motor third party liability insurance
(07-2013) Tzougas, George J.; Τζουγάς, Γεώργιος Ι.; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Frangos, Nikolaos
Actuarial science is the discipline that deals with uncertain events where clearly theconcepts of probability and statistics provide for an indispensable instrument in themeasurement and management of risks in insurance and finance. An important aspectof the business of insurance is the determination of the price, typically calledpremium, to pay in exchange for the transfer of risks. It is the duty of the actuary toevaluate a fair price given the nature of the risk. Actuarial literature research covers awide range of actuarial subjects among which is risk classification and experiencerating in motor third-party liability insurance, which are the driving forces of theresearch presented in this thesis. This is an area of applied statistics that has beenborrowing tools from various kits of theoretical statistics, notably empirical Bayes,regression, and generalized linear models, GLM, (Nelder and Wedderburn, 1972).However, the complexity of the typical application, featuring unobservable riskheterogeneity, imbalanced design, and nonparametric distributions, inspiredindependent fundamental research under the label `credibility theory', now acornerstone in contemporary insurance mathematics. Our purpose in this thesis is tomake a contribution to the connection between risk classification and experiencerating with generalized additive models for location scale and shape, GAMLSS,(Rigby and Stasinopoulos, 2005) and finite mixture models (Mclachlan and Peel,2000). In Chapter 1, we present a literature review of statistical techniques that can bepractically implemented for pricing risks through ratemaking based on a priori riskclassification and experience rated or Bonus-Malus Systems. The idea behind a prioririsk classification is to divide an insurance portfolio into different classes that consistof risks with a similar profile and to design a fair tariff for each of them. Recentactuarial literature research assumes that the risks can be rated a priori usinggeneralized linear models GLM, (see, for example, Denuit et al., 2007 & Boucher etal., 2007, 2008). Typical response variables involved in this process are the number ofclaims (or the claim frequency) and its corresponding severity (i.e. the amount theinsurer paid out, given that a claim occurred). In Chapter 2, we extend this setupfollowing the GAMLSS approach of Rigby and Stasinopoulos (2005). The GAMLSSmodels extend GLM framework allowing joint modeling of location and shapeparameters. Therefore both mean and variance may be assessed by choosing a marginal distribution and building a predictive model using ratemaking factors asindependent variables. In the setup we consider, risk heterogeneity is modeled as thedistribution of frequency and cost of claims changes between clusters by a function ofthe level of ratemaking factors underlying the analyzed clusters. GAMLSS modelingis performed on all frequency and severity models. Specifically, we model the claimfrequency using the Poisson, Negative Binomial Type II, Delaporte, Sichel and Zero-Inflated Poisson GAMLSS and the claim severity using the Gamma, Weibull, WeibullType III, Generalized Gamma and Generalized Pareto GAMLSS as these models havenot been studied in risk classification literature. The difference between these modelsis analyzed through the mean and the variance of the annual number of claims and thecosts of claims of the insureds, who belong to different risk classes. The resulting apriori premiums rates are calculated via the expected value and standard deviationprinciples with independence between the claim frequency and severity componentsassumed. However, in risk classification many important factors cannot be taken intoaccount a priori. Thus, despite the a priori rating system, tariff cells will not becompletely homogeneous and may generate a ratemaking structure that is unfair to thepolicyholders. In order to reduce the gap between the individual's premium and riskand to increase incentives for road safety, the individual's past record must taken intoconsideration under an a posteriori model. Bonus-Malus Systems (BMSs) are aposteriori rating systems that penalize insureds responsible for one or more accidentsby premium surcharges or maluses and reward claim-free policyholders by awardingthem discounts or bonuses. A basic interest of the actuarial literature is theconstruction of an optimal or `ideal' BMS defined as a system obtained throughBayesian analysis. A BMS is called optimal if it is financially balanced for theinsurer: the total amount of bonuses must be equal to the total amount of maluses andif it is fair for the policyholder: the premium paid by each policyholder is proportionalto the risk that they impose on the pool. The study of such systems based on differentstatistical models will be the main objective of this thesis. In Chapter 3, we extend thecurrent BMS literature using the Sichel distribution to model the claim frequencydistribution. This system is proposed as an alternative to the optimal BMS obtained bythe Negative Binomial model (see, Lemaire, 1995). We also consider the optimalBMS provided by the Poisson-Inverse Gaussian distribution, which is a special caseof the Sichel distribution. Furthermore, we introduce a generalized BMS that takesinto account both the a priori and a posteriori characteristics of each policyholder, extending the framework developed by Dionne and Vanasse (1989, 1992). This isachieved by employing GAMLSS modeling on all the frequency models consideredin this chapter, i.e. the Negative Binomial, Sichel and Poisson-Inverse Gaussianmodels. In the above setup optimality is achieved by minimizing the insurer's risk.The majority of optimal BMSs in force assign to each policyholder a premium basedon their number of claims disregarding their aggregate amount. In this way, apolicyholder who underwent an accident with a small size of loss will be unfairlypenalized in comparison to a policyholder who had an accident with a big size of loss.Motivated by this, the first objective of Chapter 4 is the integration of claim severityinto the optimal BMSs based on the a posteriori criteria of Chapter 3. For this purposewe consider that the losses are distributed according to a Pareto distribution,following the setup used by Frangos and Vrontos (2001). The second objective ofChapter 4 is the development of a generalized BMS with a frequency and a severitycomponent when both the a priori and the a posteriori rating variables are used. Forthe frequency component we assume that the number of claims is distributedaccording to the Negative Binomial Type I, Poisson Inverse Gaussian and SichelGAMLSS. For the severity component we consider that the losses are distributedaccording to a Pareto GAMLSS. This system is derived as a function of the years thatthe policyholder is in the portfolio, their number of accidents, the size of loss of eachof these accidents and of the statistically significant a priori rating variables for thenumber of accidents and for the size of loss that each of these claims incurred.Furthermore, we present a generalized form of the one obtained in Frangos andVrontos (2001). Finally, in Chapter 5 we give emphasis on both the analysis of theclaim frequency and severity components of an optimal BMS using finite mixtures ofdistributions and regression models (see Mclachlan and Peel, 2000 & Rigby andStasinopoulos, 2009) as these methods, with the exception of Lemaire(1995), have notbeen studied in the BMS literature. Specifically, for the frequency component weemploy a finite Poisson, Delaporte and Negative Binomial mixture, while for theseverity component we employ a finite Exponential, Gamma, Weibull andGeneralized Beta Type II (GB2) mixture, updating the posterior probability. We alsoconsider the case of a finite Negative Binomial mixture and a finite Pareto mixtureupdating the posterior mean. The generalized BMSs we propose adequately integraterisk classification and experience rating by taking into account both the a priori and aposteriori characteristics of each policyholder.
Adaptive Bayesian variable selection for regression with large number of covariates
Michail, Konstantinos Ion S.; Μιχαήλ, Κωνσταντίνος Ίων Σ.; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Tsiamyrtzis, Panagiotis; Vasdekis, Vassilis; Ntzoufras, Ioannis
This thesis is an overview of some of the most recent developments on the topic of Bayesian Variable Selection, both from a theoretical and a computational point of view. We turn our attention to objective Bayes methods and discuss their extensions to high-dimensional settings. We also provide a detailed proof of the Unitary Bayes Factor property which was not available. By taking advantage of the closed form expressions of the posterior model distribution (up to a unknown normalizing constant) we employ Adaptive MCMC algorithms to explore the posterior model space. We showcase the ability of Adaptive MCMC to outperform default Metropolis Hastings algorithms for model space exploration such as MC3. We also empirically assess the model selection consistency of Objective Bayes methods, provide examples of variable selection in high dimensional settings as well as how Bayesian Variable selection can be implemented in order to estimate non-linear functions. Our analysis of real datasets shows that the reviewed methods can result in models which have better predictive performance than the full model, in the n > p case and are comparable to the performance of shrinkage priors in high dimensional settings at a lower computational cost.
Adaptive clinical trial designs for survival outcomes testing the proportionality of hazards assumption
(09/11/2018) Stavropoulos, Charalampos; Σταυρόπουλος, Χαράλαμπος; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Karlis, Dimitris
At this thesis we will examine a widely used assumption in the context of clinical trials, the assumption of proportional hazards. This assumption is about the relationship between the hazard functions of the groups that participate in the trial. More specifically, it is assumed that the ratio of hazard functions is constant through time. Based on that assumption, the researchers can use the Log Rank test and estimate the sample size that is needed. However, this is a very strict assumption and in this thesis we investigate its impact on the trial when it does not hold, in terms of power and sample size estimation. As an alternative, we investigate the Restricted Mean Survival Time (RMST), which is the mean survival time up to a certain point. We will use the difference between RMSTs for testing the difference between survival groups and we will compare this method to the Log Rank test under cases of proportional and non-proportional hazards. The comparison will be in terms of sample size estimation and power. Finally, we will provide a new clinical trial design that will start with the Log Rank test and at a certain point will test the proportionality assumption. If the assumption is rejected, the trial will adapt to testing the difference between RMSTs. The adaptive design’s performance will be compared to that of a simple design which does not test the proportionality assumption and uses the Log Rank test. The comparison will be in terms of sample size estimation and power.
Adaptive designs in phase II clinical trials
(23-09-2013) Poulopoulou, Stavroula; Πουλοπούλου, Σταυρούλα; Athens University of Economics and Business. Department of Statistics; Karlis, Dimitrios; Dafni, Urania
Clinical trials play a very important role in the development process of new therapies. Recently there has been a rapid increase in theresearch and creation of new modern molecular agents, which makes necessary the development of more flexible and adaptive designs forthe implementation of clinical trials. The objective of adaptive designs is to ensure direct and dynamic control of the effectiveness and thesafety of a new treatment by allowing the adjustment of the elements of the study (i.e sample size), during the study, in such a way that wewill not sacrifice elements which are associated with the credibility of the study (i.e statistical power) and also issues which concern ethicalcharacteristics of the clinical trials.
Adaptive schemes for the multivariate control charts
(2017) Περδίκης, Θεόδωρος; Perdikis, Theodoros; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Psarakis, Stelios
Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας ασχολείται κυρίως με τα διαγράμματα ελέγχου. Τα διαγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ποσοτικών μεταβλητών σε μια διαδικασία παραγωγής. Τις τελευταίες δεκαετίες, προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η απόδοση των διαγραμμάτων ελέγχου, έχει μελετηθεί η προσαρμογή των παραμέτρων χαρακτηριστικού στις παραμέτρους σχεδιασμού. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε, να αξιολογήσουμε και να συγκρίνουμε διάφορα προσαρμοσμένα διαγράμματα ελέγχου. Η διπλωματική αυτή οργανώνεται ως εξής. Αρχικά, παρουσιάζεται μια σύντομη ανασκόπηση των προσαρμοσμένων μονομεταβλητών διαγραμμάτων Shewhart, EWMA και CUSUM. Στη συνέχεια, θα υπάρξει μια λεπτομερής παρουσίαση των παραπάνω διαγραμμάτων στην πολυμεταβλητή περίπτωση και επίσης θα διερευνηθούν τα προσαρμοσμένα συστήματα πολλαπλών γραμμικών παρακολουθήσεων προφίλ. Τέλος, τα διαγράμματα VSS,VSI και VSSI θα παρουσιαστούν γραφικά χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού R.
Adaptive Seamless Designs in Clinical Trials
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Σπανάκης, Εμμανουήλ Γεω.; Καρλής, Δημήτριος
Clinical Trials as an integral part of drug development and health improvement, have led tomany breakthroughs in disease prevention and treatment in the last half-century. The increasingcomplexity in the demands and goals of drug development during the last decades has led tomore flexible and effective clinical trials. These trials are based on designs with certaincharacteristics, which allow modifications in the protocol in order for more effective and reliableresults to be derived. These designs are called adaptive designs. Seamless designs are a specificinnovative type of adaptive designs which combine in one phase, objectives that traditionallyshould be addressed in separate phases of a clinical trial. These designs enjoy the majoradvantage of conducting a clinical trial at low cost in reduced time frames being effective andreliable at the same time. This thesis is an attempt to review Adaptive Seamless Designs andprovide as much as possible information about their structure, use, concerns and implementation.
Additive and semi-parametric models for domestic water consumption
(Athens University of Economics and Business, 05-2003) Banti, Maria A.; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Karlis, D.
Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Affine models: change point detection and applications
(12/17/2021) Bisiotis, Konstantinos; Μπισιώτης, Κωνσταντίνος; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Yannacopoulos, Athanasios; Tzavalis, Elias; Vrontos, Ioannis; Tsekrekos, Andrianos; Weber, Gerhard-Wilhelm; Moguerza, Javier M.; Psarakis, Stelios
The purpose of the present thesis is the application of statistical process control (SPC) techniques, specifically control charts in Gaussian affine term structure models (ATSM). In recent years SPC methods have been widely in several non-industrial scientific areas such as in finance. Gaussian ATSMs under no-arbitrage conditions have been a very important research tool in the area of term structure of interest rates.In our work we propose several control chart procedures that develop the ATSMs from the change point perspective. First, we construct control chart procedures for monitoring the parameters of an ATSM and examine their ability of detecting changes for various types of shifts in the yield curve. Also, we propose a technique for reestimating the target process of the control chart procedure in case of a detection of a change. The results show that there is no single chart that performs well in all types of shifts but a combination of control chart is needed. Second, we extent the class of term structure models estimated using the minimum chi-square estimation (MCSE) method by constructing fixed-income government bond portfolios. The proposed bond portfolio strategies from the ATSM in most of the cases perform better than traditional bond portfolio strategies. Next, the control charts are applied for monitoring the optimal portfolio weights. Third, we propose and construct control charts for monitoring shifts in the autoregressive and moving average matrix of a VARMA ATSM. In the estimation procedure of the model in the first step, among standard estimation procedures, we apply a minimum distance estimation method based on the impulse responses and define its advantages in the forecasting of the yield curve. In the second step, we estimate the market prices of risk.
Affine stochastic process in credit risk modelling
(Athens University of Economics and Business, 05-2007) Mpisiotis, Konstantinos; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Giannakopoulos, A.
Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
An algorithmic approach of the effect of parameter estimation of the EWMA control chart
(09/28/2021) Samsonidis, Georgios; Σαμσονίδης, Γεώργιος; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Yannacopoulos, Athanasios; Zimbidis, Alexandros; Psarakis, Stelios
Statistical Quality Control is a necessary tool for companies that compete in today’s economy. With it, the companies can ensure the quality and reliability of their products. The control is implemented in the production process and enables taking corrective measures when the produced product is considered out of the control limits. The control processes are done through the control diagrams (i.e. Shewhart, CUSUM, EWMA). The first control diagram was presented during the second Industrial Revolution and specifically in 1924 by Walter A. Shewhart. Today, writing this study, we understand that we are closer to the fourth Industrial Revolution the result of which will be the increasing drop of human interaction in all parts of the production process. One of the problems we are going to focus on in this study is the unknown parameters that frequently must be estimated to set the limits of control diagrams, and their estimation is being achieved through a data sample. There are many control diagrams used in statistical quality control, but for our study we are going to focus on the Exponentially Weighted Moving Average diagram (EWMA). Estimating the parameters for the EWMA chard is going to be achieved through an algorithmic process, and, by using older studies as a base of reference and the results of this study, we are going to try to produce reliable results for parameter estimation.

Περιήγηση

Πλοήγηση Τμήμα Στατιστικής ανά Τίτλο