Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μόνιμο URI για αυτήν την κοινότηταhttps://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/21

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα Τμήματα: - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Περιήγηση

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Τώρα δείχνει 1 - 2 από 2

Can hedge fund help diversify equity portfolio
(25-11-2022) Πετροπουλέα, Ευαγγελία; Petropoulea, Evangelia; Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance; Sakkas, Athanasios; Tsouknidis, Dimitrios; Chalamandris, Georgios
H παρούσα εργασία στοχεύει να εξετάσει εάν τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου μπορούν να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μετοχών. Προς αυτόν τον στόχο συγκρίνουμε ένα δεδομένο αριθμό χαρτοφυλακίων με ένα ισοδύναμο χαρτοφυλάκιο αναφοράς. Παρέχονται δεδομένα για επιστροφές συντελεστών, αποδόσεις χαρτοφυλακίου αναφοράς σε διαφορετικές συχνότητες την περίοδο 1967-2021. Οι συχνότητες περιλαμβάνουν ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια. Δεδομένου ότι το εύρος ημερομηνιών των δεδομένων είναι μεγάλο, εστιάζουμε σε μια μακροπρόθεσμη επένδυση και αναλύουμε τις μηνιαίες αποδόσεις. Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς περιλαμβάνει έξι κατηγορίες ανά μέγεθος (μικρό και μεγάλο) και αναμενόμενη ανάπτυξη (χαμηλή, διάμεση, υψηλή). Λάβαμε επίσης δεδομένα σχετικά με τους δείκτες των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου και την απόδοσή τους.
The impact of mergers & acquisitions on CDS, equity and options markets
(28-11-2018) Kyriakopoulos, Fotios K.; Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance; Spyrou, Spyros; Episcopos, Athanasios; Chalamandris, Georgios
Credit Default Swaps have been the latest financial innovation of the century and during the financial crisis they became the fastest growing derivative product. Their valuation provides information on the credit risk of a corporate entity. The purpose of this study is to examine the impact of mergers and acquisitions on the CDS market and examine the relationship of the market with the equity and options market through the news of M&As announcements and the announcement of their completion or withdrawal. We conduct event study methodology on M&A events that took place in Europe or the United States from 2005 until 2018. The overall findings showed that the CDS and the equity market react before the news announcement of the M&A. The acquirer presents negative cumulative abnormal stock returns and positive abnormal CDS spread changes. The target exhibits the opposite results in a larger magnitude for both markets. On either the date of deal completion or deal cancellation, the acquirer did not show significant results. On the contrary, the target presented negative CARs only in the equity market after either deal outcome. In general, there was a lead lag relationship from equity market to CDS market and the options market did not exhibit any significant results. Insider trading was more often observed in the equity market, however during the financial crisis period, the credit default swap market exposed more information, significant results prior to the announcement and the lead-lag relationship between equity and credit default swap market was reversed.

Περιήγηση

Πλοήγηση Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων ανά Επιβλέπων "Chalamandris, Georgios"