Μεταπτυχιακές Εργασίες
Μόνιμο URI για αυτήν τη συλλογήhttps://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/15
Περιήγηση
Πλοήγηση Μεταπτυχιακές Εργασίες ανά Επιβλέπων "Episcopos, Athanasios"
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Τώρα δείχνει 1 - 3 από 3
- Αποτελέσματα ανά σελίδα
- Επιλογές ταξινόμησης
Τεκμήριο Recovering the value function of derivatives via simulation and Neural Networks with an application to structured products(31-08-2022) Μπουρμπούλη, Άλκηστις-Μαρίνα; Bourmpouli, Alkistis-Marina; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Episcopos, AthanasiosΑυτή η διατριβή προτείνει μια προσέγγιση βάσει δεδομένων μέσω της εκμάθησης Νευρωνικών Δικτύων για την ανάκτηση της συνάρτησης αξίας παραγώγων με την χρήση προσομοίωσης και Νευρωνικών Δικτύων με εφαρμογή σε δομημένα προϊόντα.Τεκμήριο The relation between funding liquidity and bank risk during the Covid-19 pandemic(02-10-2023) Ηλιόπουλος, Βασίλειος; Iliopoulos, Vasileios; Athens University of Economics and Business, Department of Statistics; Tsekrekos, Andrianos; Chalamandaris, George; Episcopos, AthanasiosΑυτή η διπλωματική εργασία εξερευνά την περίπλοκη σχέση μεταξύ του κινδύνου αναχρηματοδότησης και του κινδύνου τραπεζών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οικονομικής αναταραχής που ακολούθησε την κρίση του 2007 και την πανδημία COVID-19. Η μελέτη εμβαθύνει στον αντίκτυπο του κινδύνου ρευστότητας στη σταθερότητα και τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επισημαίνοντας τη σημασία του κινδύνου αναχρηματοδότησης στον τραπεζικό τομέα. Η περίοδος που εξετάζεται εκτείνεται από το πρώτο τρίμηνο του 2001 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2022, καλύπτοντας την κρίσιμη φάση της πανδημίας COVID-19.Η έρευνα χρησιμοποιεί ένα panel regression model με heteroskedasticity robust error για να αποτυπώσει τη σχέση μεταξύ του κινδύνου μιας τράπεζας και της ρευστότητάς της. Αυτό το μοντέλο λαμβάνει υπόψη διάφορες μεταβλητές ελέγχου μαζί bank-specific και time-specific effects, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη άποψη για τις δυνάμεις που δρουν.Επιπλέον, η εργασία αναλύει το εξελισσόμενο τοπίο των τραπεζικών κανονισμών, ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Αξιολογεί τον ρόλο των ρυθμιστικών πλαισίων στον καθορισμό των αντιδράσεων των τραπεζών στους κινδύνους ρευστότητας και εξετάζει την αποτελεσματικότητα αυτών των κανονισμών στην προώθηση της οικονομικής σταθερότητας.Συνοψίζοντας, αυτή η εργασία παρέχει πληροφορίες για την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ του κινδύνου ρευστότητας χρηματοδότησης και του κινδύνου τραπεζών. Επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο της αποτελεσματικής διαχείρισης ρευστότητας και της ρυθμιστικής εποπτείας στην προστασία του τραπεζικού τομέα από πιθανές κρίσεις.Τεκμήριο Shadow banking: a literature review, theoretical models, and development analysis(04/12/2022) Gkiliri, Styliani; Γκιλίρη, Στυλιανή; Athens University of Economics and Business. Department of Statistics; Chalamandaris, George; Tsekrekos, Andrianos; Episcopos, AthanasiosThe aim of this master thesis is to examine shadow banking, paying particular attention to European securitization markets, collateral intermediation, and money market funds. The term of shadow banking was introduced after the global financial crisis of 2007 to present credit intermediation activities undertaken outside the regulated banking system, without explicit access to public sector backstops. The focus of the first part in this master thesis will be to explain how credit intermediation is conducted within certain sectors of the Shadow Banking System (SBS), and what supply and demand-side factors precipitated the rise of the system. In the second chapter provides a brief overview of shadow banking’s role in the financial crisis, since the evolution of the term and the on-going discourse surrounding it are closely linked to the stressed market conditions witnessed at the time. Therefore, the regulation of the traditional financial sector played a huge role in the run up of shadow banking. In the third section, a detailed description of shadow banking's structure will be presented for understanding the activities, components, and its own main participants. In the fourth chapter, a theoretical models analysis is presented in detail, along with the dependency between SBS and systemic risk. The use of DSGE has also been analyzed as well as the equilibrium equation under the rational expectations. In the last chapter, the classification of shadow banking is analysed through the FSB and ESRB approach and through further data analysis the growth of shadow banking will be presented over the last years. Although the COVID-19 shock originated outside the financial system, in contrast to the 2008 financial crisis, shadow banks profited by investing in both booming sectors and those that have struggled.In conclusion, during a crisis, independently of its kind, shadow banking gets a rapid and intensive increase.